Der Informationsgehalt von Optionspreisen, Heidelberger Betriebswirtschaftliche Studien, Physica-Verlag, Heidelberg 2003 (zugleich Habilitationsschrift Augsburg 2002 mit dem Titel: Optionspreise und implizite Kursprozesse – Eine Analyse von Erweiterungen des Black/ Scholes-Modells mit einer empirischen Untersuchung der Marktbewertung der DAX-Option).
Prognose von Aktienrenditen und -risiken mit Mehrfaktorenmodellen, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 1997 (zugleich Dissertation Augsburg 1997).
Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner, hrsg. v. A. Rathgeber, H.-J. Tebroke u. M. Wallmeier, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
Quality issues of implied volatilities of index and stock options in the OptionMetrics IvyDB database, Journal of Futures Markets 44, 2024, 854-875, https://doi.org/10.1002/fut.22495
The Disappearance of the Zero-Earnings Discontinuity: SOX, Dotcom Boom or Gradual Decline?, Finance Research Letters 48, 2022, 103033, with P. Chardonnens & P. Fiechter, https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103033
Mispricing of index options with respect to stochastic dominance bounds?, Critical Finance Review 10, 2021, 21-55. http://dx.doi.org/10.1561/104.00000089
Unser Finanzsystem: Nur für Schönwetterlagen tauglich?, Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice 75, 2021, 228-237.
Perceived Attractiveness of Structured Financial Products: The Role of Presentation Format and Reference Instrument, Journal of Behavioral Finance 21 (2020), 78-102, with V. Anic.
Valuation of diversified banks: New evidence, Journal of Banking and Finance 80 (2017), 203-214, with N. Guerry.
Investors' risk perception of structured financial products with worst-of payout characteristics, Journal of Behavioral and Experimental Finance 15 (2017), 66-73, with A.H. Kunz u. C. Messner.
Portfolio Overlapping Bias in Tests of the Fama-French Three-Factor Model, European Financial Management 22 (2016), 367-393, with K. Tauscher.
Entwicklungslinien in der Portfoliotheorie und im Asset Management, Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice 70 (2016), 407-422.
Smile in Motion: An Intraday Analysis of Asymmetric Implied Volatility, Algorithmic Finance 4 (2015), 89-104.
Fair Values in der Bankbilanz, Der Schweizer Treuhänder 87 (2013), 458-464, with P. Bosch u. F. Imhof.
Multivariate Downside Risk: Normal versus Variance Gamma, Journal of Futures Markets 32 (2012), 431-458, with M. Diethelm.
Transparenz im Zertifikate-Markt: Rating, Risikokennzahlen und andere Informationsinstrumente, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 64/2 (2012), 121-146.
Regionales Clustering im Ausschüttungsverhalten von Sparkassen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 81 (2011), 1341-1377, with A. Rathgeber.
Beyond Payoff Diagrams: How to Present Risk and Return Characteristics of Structured Products, Financial Markets and Portfolio Management 25 (2011), 313-338.
A High-Frequency Investigation of the Interaction between Volatility and DAX Returns, European Financial Management 16 (2010), 327-344, with P. Masset.
Diskussionsbeitrag: Lohnt sich gute Berichterstattung am Kapitalmarkt?, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 80, Special Issue 3 (2010), 105-112.
Market Pricing of Exotic Structured Products: The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland, Journal of Derivatives 17/2 (2009), 59-72, with M. Diethelm.
Kapitalmarktwirkungen der Berichterstattung zur Unternehmensleistung, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 61 (2009), 212-224.
Optimal Investments in Volatility, Financial Markets and Portfolio Management 22/2 (2008), 147-167, with R. Hafner.
Volatility as an Asset Class: European Evidence, European Journal of Finance 13 (2007), 621-644, with R. Hafner.
Implizite Kapitalkostensätze und der Fortführungswert im Residualgewinnmodell, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 59 (2007), 558-579.
How to invest over the life cycle: insights from theory, Journal für Betriebswirtschaft 56 (2006), 219-244, with F. Zainhofer.
Analysts’ Earnings Forecasts for DAX100 firms During the Stock Market Boom of the 1990s, Financial Markets and Portfolio Management 19/2 (2005), 131-151.
Die Eigenmittelunterlegung nach Basel II aus Sicht der Kapitalstrukturtheorie, Die Unternehmung 59 (2005), 519-534, with A. Rathgeber.
Gewinnprognosen von Finanzanalysten: Ein europäischer Vergleich, FINANZ BETRIEB 7 (2005), 744-750.
The Dynamics of DAX Implied Volatilities, International Quarterly Journal of Finance 1 (2001), 1-27, with R. Hafner.
Ein neues DCF-Verfahren zur Unternehmensbewertung? – Stellungnahme zu einem Beitrag von T. Schildbach, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 53 (2001), 283-288.
Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt – Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 52 (2000), 27-57.
Pricing near the barrier: the case of discrete knock-out options, Journal of Computational Finance 3 (1999), 69-90, with M. Steiner u. R. Hafner.
Forecasting the correlation structure of German stock returns: a test of firm-specific factor models, European Financial Management 5 (1999), 85-102, with M. Steiner.
Kapitalkosten und Finanzierungsprämissen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 69 (1999), 1473-1490.
Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen, OR Spektrum 21 (1999), 147-181, with M. Steiner u. R. Hafner.
Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Methoden und dem Economic Value Added-Konzept, FINANZ BETRIEB 1 (1999), 1-10, with M. Steiner.
Underpricing bei der Erstemission von Aktien am Neuen Markt (1997-1998), FINANZ BETRIEB1 (1999), 134-142, with R. Rösl.
Totgesagte leben länger! Anmerkungen zu einem Beitrag von L. Kruschwitz und A. Löffler, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49 (1997), 1084-1088, with M. Steiner.
Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Anlage von Stiftungskapital, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59 (2006), 81-85, with T. Bühner.
Volatilität als Asset-Klasse – Attraktiv für institutionelle Anleger?, Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten (dpn) 4/Sept (2005), 53-56, with Hafner.
Vermögensmanagement für Stiftungen, VM – Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 30/3 (2004), 46-55, with T. Bühner.
Aktienkursbasierte Mitarbeiterentlohnung in der Schweiz: Zielkonflikt zwischen Anreizsystem und Steuersparmodell?, Der Schweizer Treuhänder 15 (2004), 555-561, with T. Bühner.
Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und das CAPM, WISU 28 (1999), 704-710, with M. Steiner.
Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und die APT, WISU 28 (1999), 840-847, with M. Steiner.
Konzepte der Rechnungslegung für Finanzderivate, Die Wirtschaftsprüfung 48 (1995), 533-544, with M. Steiner u. H.-J. Tebroke.
Kapitalkosten, in: Lexikon des Rechnungswesens, hrsg. V. W. Busse von Colbe, N. Crasselt u. B. Pellens, 5. Aufl., München 2011, 447-451.
Grenzen der Risikomessung auf Basis des Value at Risk, in: Festschrift zum 80. Geburtstag von Max Boemle, Zürich (Verlag SKV) 2008, 329-348.
Der "Steady State": Das Phantom der Unternehmensbewertung, in: Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten, Festschrift für Lutz Kruschwitz, hrsg. v. J. Laitenberger u. A. Löffler, München (Vahlen) 2008, 139-156.
Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, hrsg. v. F. Thießen et al., Fritz Knapp Verlag Frankfurt /M., Auflage 2007, mit M. Steiner.
Überschuldung, in: Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre, Band 11, Stuttgart (Schäffer Poeschel) 2006, 5694-5702.
Volatilität als Anlageklasse - Attraktiv für institutionelle Anleger?, in: Handbuch Alternative Investments, Band 2, hrsg. v. M. Busack u. D.G. Kaiser, Wiesbaden (Gabler) 2006, 511-527, mit R. Hafner.
Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance, hrsg. v. W. Breuer u. T. Schweizer, Wiesbaden 2003, 332-335, mit M. Steiner.
60 Stichwörter zum Themengebiet Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance, hrsg. v. W. Breuer u. T. Schweizer, Wiesbaden 2003, mit T. Bühner u. M. Steiner.
Optionspreise und implizite Kursprozesse, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner, hrsg. v. A. Rathgeber, H.-J. Tebroke u. M. Wallmeier, Stuttgart (Schäffer Poeschel) 2003, 331-346.
Überschuldung, in: Handwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung, 3. Aufl., hrsg. v. W. Ballwieser, A.G. Coenenberg u. K. v. Wysocki, Stuttgart (Schaeffer Poeschel) 2002, 2359-2369.
Die Berücksichtigung variabler leistungs- und finanzwirtschaftlicher Risiken in der Unternehmensbewertung, in: Meilensteine im Management, Band IX: Corporate Governance, Shareholder Value and Finance, hrsg. v. H. Siegwart, J. Mahari u. M. Ruffner, Basel et al. (Helbling & Lichtenhahn) 2002, 243-261, mit M. Steiner.
Verkehrte Welt der Unternehmensbewertung, Erwiderung auf einen Beitrag von S. Krolle in FINANZ BETRIEB 1/2001, in: FINANZ BETRIEB, 3. Jg. 2001, 254-255, mit S. Husmann, L. Kruschwitz u. A. Löffler.
Mehrfaktorenmodelle, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., hrsg. v. W. Gerke u. M. Steiner, Stuttgart (Schaeffer Poeschel) 2001, 1549-1559, mit M. Steiner.
Renditeanomalien, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., hrsg. v. W. Gerke u. M. Steiner, Stuttgart (Schaeffer Poeschel) 2001, 1793-1804.
The Dynamics of DAX Implied Volatilities, Proceedings of the 13th Annual CBOT Research Symposium, Glasgow 2000, mit R. Hafner.
Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, hrsg. v. E. Cramer u.a., 4. Aufl., Bd. 1, Frankfurt (Fritz Knapp) 1999, 40-42, mit M. Steiner.
Capital Asset Pricing Model, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, hrsg. v. E. Cramer u.a., 4. Aufl., Bd. 1, Frankfurt (Fritz Knapp) 1999, 292-295, mit M. Steiner.
Portfoliomanagement: Theoretische Fundierung, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, hrsg. v. E. Cramer u.a., 4. Aufl., Bd. 2, Frankfurt (Fritz Knapp) 1999, 1445-1451, mit M. Steiner.
Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung von Absicherungszusammenhängen – Vom Hedge Accounting zur Marktwertbilanzierung?, in: Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Festschrift für A.G. Coenenberg, hrsg. v. H.P. Möller u. F. Schmidt, Stuttgart (Schaeffer Poeschel) 1998, 305-335, mit M. Steiner.
Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt, in: Handbuch Portfoliomanagement, hrsg. v. J.M. Kleeberg u. H. Rehkugler, Bad Soden/Ts. (Uhlenbruch) 1998, 267-296, mit M. Steiner.
Kalkulation in der Prozeßkostenrechnung, in: Münsteraner Fallstudien zum Rechnungswesen und Controlling, hrsg. v. J. Becker, H.L. Grob u. W. von Zwehl, München/Wien (Oldenbourg) 1996, 219-240.
Verflixte Prognosen; in: Finanz und Wirtschaft, Januar 2019, Sonderband Strukturierte Produkte, S. 9.
Verlust und Gewinn variabel begrenzen; in: Finanz und Wirtschaft, Januar 2018, Sonderband Strukturierte Produkte, S. 4.
Interview "Coupon ist ein missverständlicher Begriff", in: Finanz und Wirtschaft, Januar 2017, Sonderband Strukturierte Produkte, S. 8-9.
Interview "Die niedrigen Zinsen können nicht ausgetrickst werden", in: NZZ v. 19.5.2016, Sonderbeilage Derivative Produkte, S. 4-5.
Für eine Ergänzung der Derivate-Map, in: NZZ v. 17.10.2011, S. 25.
Hohe Coupons haben ihren Preis, in: NZZ v. 26.8.2008, SB3 (Sonderbeilage Derivative Produkte), mit M. Diethelm.
Börsenspieler – Narren des Zufalls?, in: Universitas, Dezember 2007, S. 30-31.
Schwankende Anlageklasse. Volatilitätsinstrumente sind ein teures Mittel zur Diversifikation, in: NZZ v. 19.9.2006, B25 (Sonderbeilage Derivative Produkte).
Erhöht "Basel II" die Kreditkosten von KMU? Überschätzte Folgen der neuen Eigenmittelvorschriften, in: NZZ v. 10.7.2003, S. 23, mit R. Volkart.